南华期货：铜期权delta中性策略应用深入探讨

.47，因此我们买进100右手衍生品买断的delta值约为236，因此，我们选择买入47右手的铅2112证券房地产者，持续delta；也。我们在每日交割日时则会对整个混搭头寸的delta值顺利进行修改，论据每日的修改价钱为交割日价。

在10月初19日至10月初29日期间，具体的方针盈亏和操作过程如下。

三幅3 delta；也方针

统计数据来源不明：富大埔研究课题

上述方针的每日盈亏状况如下三幅所示：

三幅4 delta；也方针盈亏

统计数据来源不明：富大埔研究课题

通过上述方针的分析，我们可以发现，除了结构上的方针之外，我们可以通过衍生品和下述的混搭，实现delta；也方针。这一方针可以规避结构上判别经验不足的后果，而继续发展把握性更大的周期性复归的逻辑顺利进行房地产交割。当然，房地产者也能够在实际的交割过程之中注意头寸的动态修改。

和文：王茜Z0016168

重要申明：本报告具体内容及观点请注意，不组合而成任何房地产建议。期市有后果，入市需谨慎。

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